Curso de Posgrado

Duración:

El curso tiene una duración total de 64 horas. Se prevé desarrollarlo en 16 (dieciséis) clases de 4 (cuatro) horas cada una.

Brindar a los graduados de las ciencias económicas los fundamentos y las aplicaciones prácticas de los Modelos Lineales Generalizados y sus Aplicaciones a los Seguros.

Módulo 1: Presentación de los Modelos Lineales

Generalizados: Presentación de los modelos lineales generalizados. El modelo de regresión clásico versus el

modelo lineal generalizado. El análisis univariante versus multivariante. Distribución de probabilidades de la variable

de respuesta. Función de enlace y enlaces canónicos. La familia exponencial.

Módulo 2: Procedimiento General de Ajuste:

Procedimiento general de ajuste. El método de máxima verosimilitud. El método de mínimos cuadrados ponderados iterados. Bondad del ajuste. Parámetro de dispersión.

Presencia de sobredispersión en los datos. Multicolinealidad.

Diagnósticos del modelo. La Varianza. El análisis estadístico de tipo I y el análisis estadístico de tipo II. El estadístico F.

Análisis de los residuos del análisis de regresión.

Módulo 3: Modelos Específicos:

Modelos a considerar. Elmodelo lineal tradicional. Modelos para variables continuas

con varianza constante. Variables dicotómicas: la regresión logística. Regresión de Poisson en un modelo logarítmicolineal.

La distribución binomial negativa como caso especial del modelo de Poisson. Modelo Gamma con función de enlace logarítmica.

Módulo 4: Aplicaciones:

Estimación en modelos de Carteras. Formas típicas del modelo y diagnósticos usados

tanto en la selección de las variables explicativas como en la validación del modelo. Investigación acerca de las

variables de interacción. Refinamiento del modelo obtenido. Interpretación práctica de los resultados.

Tarificación por factores de riesgo (scoring). Segmentación "a priori" de una cartera de riesgos. Modelado de los

componentes de la frecuencia, intensidad y de la tasa de riesgo. Modelo de elasticidad-precio de la demanda

aplicado a la tasa de nuevos negocios ("conversión") y a la tasa de renovación del producto. Interpretación de la

respuesta del cliente a la política de precios de la empresa (precios actuales y variaciones introducidas en la tarifa).

Introducción al diseño de sistemas bajo un criterio de segmentación "a posteriori". Reservas IBNR.

Serán admitidos graduados de la Universidad de Buenos Aires, con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro años de duración como mínimo y graduados de otras universidades argentinas o extranjeras con título equivalente.

Los graduados de carreras de duración menor de cuatro años podrán postularse para el ingreso, previo cumplimiento de los requisitos complementarios que se establezcan.